New Zealand ban đầu biểu thị quan tâm đến gia nhập Liên bang được đề xuất gồm các thuộc địa của Anh tại châu Đại Dương, tham dự Hội nghị Quốc gia Úc năm 1891 tại Sydney. Quan tâm đến Liên bang nhạt dần và New Zealand quyết định phản đối gia nhập Thịnh vượng chung Úc vào năm 1901, thay vào đó cải biến tình trạng là một thuộc địa thành một "quốc gia tự trị" vào năm 1907, có vị thế ngang bằng với Úc và Canada trong Đế quốc Anh.

Tại New Zealand, cấm rượu từng là một phong trào cải cách đạo đức bắt đầu vào giữa thập niên 1880, tuy nhiên phong trào chưa từng đạt được mục tiêu cấm rượu trên toàn quốc. Đây là một phong trào của tầng lớp trung lưu, lực lượng chấp thuận trật tự kinh tế và xã hội hiện hành, nỗ lực lập pháp hóa đạo đức được giả định là cứu rỗi cá nhân, cần thiết để thuộc địa tiến đến một xã hội trưởng thành hơn. Tuy nhiên, cả Giáo hội Anh và Giáo hội Công giáo Ireland đều bác bỏ cấm rượu vì cho rằng đó sẽ là một sự can thiệp của chính phủ vào lĩnh vực của giáo hội, trong khi phong trào lao động đang phát triển thì nhìn nhận chủ nghĩa tư bản mới là kẻ thù thay vì đồ uống có cồn. Những người cải cách hy vọng rằng việc nữ giới có quyền bỏ phiếu, là điều mà New Zealand đi tiên phong, sẽ làm thay đổi cán cân, song nữ giới tại đây không được tổ chức tốt như các quốc gia khác. Cấm rượu chiếm đa số trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc vào năm 1911, song cần 60% để có thể thông qua. Phong trào tiếp tục nỗ lực trong thập niên 1920, thất bại trong ba cuộc trưng cầu dân ý khác với số phiếu khít khao; song đạt thành quả là buộc các quán rượu đóng cửa lúc 6 giờ tối và vào Chủ Nhật. Đại khủng hoảng và chiến tranh trên thực tế đã kết thúc phong trào.[55][56]

New Zealand duy trì là một thành viên tích cưc trong Đế quốc Anh, và 110.000 binh sĩ tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, với 16.688 người tử chiến. Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ năm 1909, và sự phản đối giảm xuống trong thời chiến. Phong trào lao động theo chủ nghĩa hòa bình, phản đối chiến tranh, và cáo buộc rằng người giàu được hưởng lợi từ phí tổn của công nhân. Họ thành lập Công đảng vào năm 1916. Các bộ lạc Maori có quan hệ mật thiết với chính phủ phái các nam thanh niên tham gia quân tình nguyện. Không giống như tại Anh, có tương đối ít nữ giới New Zealand tham gia chiến tranh, nữ giới phục vụ với vai trò là y tá; 640 tham gia phục vụ và 500 đi ra hải ngoại.[57][58]

Lực lượng New Zealand chiếm Tây Samoa từ Đế quốc Đức trong giai đoạn đầu của chiến tranh, và New Zealand quản lý lãnh thổ này cho đến khi độc lập vào năm 1962 với tên gọi Samoa.[59] Tuy nhiên, người Samoa rất phẫn uất trước chủ nghĩa đế quốc, và đổ trách nhiệm về lạm phát và đại dịch cúm 1918 cho sự cai trị của New Zealand.[60]

Tinh thần của các binh sĩ New Zealand trong chiến dịch Gallipoli tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến họ trở thành biểu tượng tại New Zealand.

Sau chiến tranh, New Zealand ký kết Hòa ước Versailles (1919), gia nhập Hội Quốc Liên và theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập, trong khi quốc phòng vẫn do Anh kiểm soát. New Zealand dựa vào Hải quân Hoàng gia Anh để đản bảo an ninh quân sự cho mĩnh trong thập niên 1920 và 1930. Các quan chức tại Wellington tin tưởng vào các chính phủ của Đảng Bảo thủ tại Luân Đôn thay vì Công đảng. Khi Công đảng Anh lên nắm quyền vào năm 1924 và 1929, chính phủ New Zealand cảm thấy bị đe dọa trước chính sách đối ngoại của Công đảng do nó phụ thuộc vào Hội Quốc Liên. Hội Quốc Liên không đáng tin tưởng và Wellington không mong đợi trông thấy sự xuất hiện của một thế giới hòa bình dưới sự bảo trợ của Hội Quốc Liên. Quốc gia tự trị trung thành nhất với Đế quốc biến thành một thế chế bất phục tùng do phản đối các chính phủ Công đảng tại Anh đang tín nhiệm vào các khuôn khổ về trọng tài và các hiệp định an ninh tập thể của Hội Quốc Liên.[61]

Các chính phủ của các đảng Cải cách và Liên hiệp từ năm 1912 đến năm 1935 đi theo một chính sách đối ngoại "duy thực". Họ chế định an ninh quốc gia là một ưu tiên cao độ, hoài nghi đối với các tổ chức quốc tế, và thể hiện không quan tâm đến các vấn đề về quyền tự quyết, dân chủ, và nhân quyền. Tuy nhiên, Công đảng đối lập thì duy tâm hơn và đề xuất một triển vọng chủ nghĩa quốc tế tự do trong các sự vụ quốc tế.[62]

Công đảng nổi lên thành một thế lực vào năm 1919 với một nền tảng xã hội chủ nghĩa, giành được khoảng 25% số phiếu. Tuy nhiên, lời kêu gọi của họ về đoàn kết tầng lớp lao động không hiệu quả do một phần lớn trong tầng lớp lao động bỏ phiếu cho các ứng cử viên bảo thủ của các đảng Tự do và Cải cách. Hậu quả là Công đảng từ bỏ sự ủng hộ đối với chủ nghĩa xã hội vào năm 1927 khi mở rộng tiếp cận đến các cử tri trung lưu. Kết quả của sự biến đổi là số phiếu chiếm 35% vào năm 1931, 47% vào năm 1935, và đạt đỉnh là 56% vào năm 1938.[63] Từ năm 1935, chính phủ Công đảng đầu tiên thể hiện một mức độ hạn chế về chủ nghĩa duy tâm trong chính sách đối ngoại, như phản đối nhân nhượng Đức và Nhật.

New Zealand chịu tác động mạnh do Đại khủng hoảng toàn cầu trong thập niên 1930, bắt nguồn từ mậu dịch quốc tế khi xuất khẩu nông sản giảm sút tác động đến nguồn cung tiền tệ và tiếp đến là tiền lương, đầu tư, nhập khẩu. New Zealand chịu tác động mạnh mạnh nhất trong khoảng 1930-1932, khi thu nhập trang trại trung bình giảm xuống mức không trong một thời gian ngắn, và tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh. Mặc dù số lượng thất nghiệp thực tế không được tính một cách chính thức, song đảo Bắc chịu tác động đặc biệt mãnh liệt.[64]

Không giống như những năm sau đó, không tồn tại trợ cấp phúc lợi công cộng, những người thất nghiệp được nhận "công việc cứu trợ", tuy nhiên nhiều khi không quá hiệu quả một phần là do quy mô của vấn đề là chưa có tiền lệ. Nữ giới cũng gia tăng đăng ký thất nghiệp, trong khi người Maori nhận được trợ giúp của chính phủ thống qua các kênh khác. Năm 1933, 8,5% người thất nghiệp được tổ chức trong các trại lao động, số còn lại nhận được công việc gần nhà của họ. Những nghề cứu trợ điển hình là công việc đường phố.[64]

Các nỗ lực của Liên minh Tự do-Cải cách nhằm đối phó với tình trạng cắt giảm chi tiêu và công tác cứu trợ không hiệu quả và không được lòng dân chúng. Năm 1935, Chính phủ Công đảng thứ nhất lên nắm quyền, và sự ủng hộ trung bình cho Công đảng vào thập niên hậu khủng hoảng cao gần gấp đối với tiền khủng hoảng. Năm 1935, các điều kiện kinh tế được cải thiện nhất định, và tân chính phủ có các điều kiện tài chính tích cực hơn.[64] Thủ tướng Michael Joseph Savage tuyên bố rằng: "Công bằng xã hội cần phải là nguyên tắc chỉ đạo và tổ chức kinh tế phải tự thích ứng với các nhu cầu xã hội."[65]

Tân chính phủ nhanh chóng chế định về thi hành một số cải cách quan trọng, bao gồm tái tổ chức hệ thống phúc lợi xã hội và thiết lập chương trình nhà ở quốc gia. Công đảng cũng giành được phiếu của người Maori do cộng tác mật thiết với phong trào Rātana. Nhà ước phúc lợi mới cam kết chính phủ hỗ trợ các cá nhân "từ nôi đến mồ", theo khẩu hiệu của Công đảng. Nó bao gồm y tế và giáo dục miễn phí, trợ giúp của nhà nước cho người cao tuổi, ốm yếu và thất nghiệp. Phe đối lập tấn công chính sách thiên về cánh tả của Công đảng, và cáo buộc nó phá hoại tự do kinh doanh và công việc cần lao. Đảng Cải cách và Đảng Liên hiệp hợp nhất thành Đảng Quốc gia, và trở thành đối thủ chính của CÔng đảng vào sau này. Tuy nhiên, hệ thống nhà nước phúc lợi được các chính phủ Quốc gia và Công đảng duy trì và mở rộng cho đến thập niên 1980.[66]

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào năm 1939, người New Zealand nhận thấy vai trò thích hợp của mình là bảo vệ địa vị kiêu hãnh của họ trong Đế quốc Anh. New Zealand đóng góp 120.000 binh sĩ, họ hầu hết chiến đấu tại Bắc Phi, Hy Lạp/Crete, và Ý, dựa vào Hải quân Hoàng gia Anh và sau đó là Hoa Kỳ để bảo vệ New Zealand khỏi quân Nhật. Nhật không đặt New Zealand ở vị trí quan tâm hàng đầu, và xâm chiếm New Guinea vào năm 1942. Sư đoàn New Zealand số ba chiến đấu tại Quần đảo Solomon vào năm 1943-44. Lực lượng vũ trang đạt đỉnh là 157.000 trong tháng 9 năm 1942; 135.000 phục vụ tại hải ngoại, và có 10.100 người thiệt mạng.

Hợp tác với Hoa Kỳ trở thành một phương hướng chính sách, kết quả là Hiệp định ANZUS giữa New Zealand, Hoa Kỳ và Úc vào năm 1951, cũng như New Zeland tham gia Chiến tranh Triều Tiên.[67]

Dân số New Zealand đơ]ng thời là 1,7 triệu, trong đó có 99.000 người Maori, họ được động viên cao độ trong chiến tranh.[68] Nông nghiệp được khuếch trương, cung cấp thịt, bơ và len sang Anh. Khi người Mỹ đến, họ cũng được cung cấp lương thực.

Chi tiêu quốc gia cho chiến tranh là £574 triệu, trong đó 43% đến từ thuế, 41% đến từ các khoản vay và 16% từ thuê vay của Hoa Kỳ. Đây là một thời kỳ thịnh vương khi thu nhập quốc dân tăng từ £158 triệu vào năm 1937 lên £292 triệu vào năm 1944. Chế độ phân phối và kiểm soát giả cả duy trì lạm phát chỉ là 14% trong giai đoạn 1939-45.[69]

Montgomerie chỉ ra rằng chiến tranh làm gia tăng đột ngột vai trò của nữ giới, đặc biệt là nữ giới đã kết hôn, trong lực lượng lao động. Hầu hết trong số họ kiếm được các công việc truyền thống cho nữ giới. Một số thay thế nam giới song biến đổi này là tạm thời và bị đảo nghịch vào năm 1945. Sau chiến tranh, nữ giới bỏ các công việc truyền thống của nam giới và nhiều nữ giới bỏ việc được trả công để trở về nhà nội trợ. Không có cải biến căn bản trong vai trò của nữ giới song chiến tranh làm tăng cường các khuynh hướng nghề nghiệp theo phương hướng từ thập niên 1920.[70][71]